摘要
人民币汇率波动是国际金融领域的重要议题，对其进行深入研究具有重要的理论意义和现实意义。
本文首先介绍了人民币汇率波动的相关概念和理论基础，包括汇率制度、汇率波动影响因素、GARCH模型族等。
其次，对国内外关于人民币汇率波动研究的文献进行了梳理和综述，总结了已有研究成果，并分析了现有研究的不足之处。
最后，对DCC-GARCH模型进行了详细介绍，并探讨了其在人民币汇率波动研究中的应用。
关键词：人民币汇率；波动性；DCC-GARCH模型；溢出效应
一、相关概念解释1.1汇率波动汇率波动是指汇率在一定时间内围绕某种趋势或均衡点上下波动的幅度，是汇率变动的方向和程度的综合反映。
汇率波动是金融市场中最常见的现象之一，它反映了市场供求关系的变化以及各种因素对汇率的影响。
1.2DCC-GARCH模型DCC-GARCH模型是一种常用的波动率模型，全称为动态条件相关性广义自回归条件异方差模型。
该模型由Engle和Sheppard(2001)提出，是GARCH模型家族中的一种，主要用于分析时间序列变量之间的动态相关性。
1.3人民币汇率制度人民币汇率制度是指中国人民银行为管理和调节人民币与外国货币之间的兑换关系而制定的一系列规则、措施和制度安排。
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