量化投资是一种在投资者投资目的基础上建立数量模型并根据模型与数据进行决策以实现自己交易策略的投资方式。量化投资有别于传统的定性投资，从理论的角度来看，它是数学在金融投资领域的发展与应用。数理金融是量化投资的理论支持。
量化投资的历史起源可以追溯到 20 世纪 50 年代。Markowitz于1952年发表的《投资组合选择理论》首次打破了投资组合理论当中只有定性描述没有定量研究的局面，成为现代投资组合理论的开端。马克维茨首次提出了利用证券某段时间的平均收益率作为衡量收益的标准，而利用收益率的标准差来衡量风险，这就是著名的均值-方差模型。这个模型有四个假设条件:
1)投资者将某一段时间内该证券收益的概率分布作为是否投资该证券的依据
2)投资者根据证券期望收益率的标准差来估计证券组合的风险
3)投资者仅考虑均值和标准差
4)在相同的风险下，投资者希望收益最大化;在相同的收益下，投资者希望风险最小化
E(rp)=iE(ri)
sigma;2=iwjCov(ri，rj)
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